基金的标准差的合理范围

...3%,4%,3%,市场无风险收益率是3%,求下行风险标准差?谁帮我

1、因此，无风险越高，看涨期权的价值就越高。无风险对期权价格的影响由希腊字母rho反映。对于看涨期权，上升，期权价格上升；相反，下降，期权价格下降，这可以从看涨期权的正 Rho 值看出。

2、它是股份为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票是资本市场的主要长期信用，可以、买卖，股东凭借它可以分享的利润，但也要承担运作错误所带来的风险。

3、在确定债券内在价值时，需要估计预期货币收入和投资者要求的适当收益率（称“必要收益率”），它是投资者对该债券要求的最低回报率。

4、由资本资产定价模型（CAPM）就可以算出来了：股票预期收益=无风险收益率+贝塔值*（市场收益率—无风险收益率）=4%+2（10%—4%）=12%。

5、则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K = RF + KR = RF + βV，其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。

6、预期收益率也称为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险收益率，一般是以府长期债券的年为基础的。