国债期货买入逻辑是什么样的啊

《国债期货》:什么是债券久期、凸性?

久期项是债券价格与关系的一阶导数，凸性是债券价格对的二阶导数。债券价格的实际变动量是久期和凸性两个因素所导致的价格变动部分的叠加。

由此而推出债券价值分析的“凸性”概念，凸性反映债券价格与债券收益率在图形中的反比关系，等于价格-收益曲线除以债券价格的二阶导数。

是对债券价格曲线弯曲程度的一种度量。严格地讲，凸性是指债券到期收益率发生变动而引起的债券价格变动幅度的变动程度。凸性是指债券价格对收益率的二阶导数，也是对债券久期对敏感性的测量。