债券持有期收益率计算公式，债劵持有期收益率

国债期货收益率

可以在中国债券信息网上查询，路径：中国债券信息网后，鼠标下滑，找到收益率曲线就可以看到。另外，投资者还可以在一些三方上查看，如英为财情。还有期货交易也可以查看，十年期国债期货在中国金融期货交易所上市，十年期国债主连的代码是T999，用票面除以除以价格就能知晓。

国债收益率的计算公式分为以下几种情况，具体为：名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。持有期收益率=[年利息+（卖出价格-买入价格）÷持有年数]÷买入价格×100%。认购者收益率=[年利息收入+（面额-发行价格）÷偿还期限]÷发行价格×100%。

到期日本金和最后一年一起支付，到期收益率的计算如下：98=（100+3）/（l+y），解得y，到期收益率为102%。 到期收益率是使得一个债务未来支付的现值等于当前价值的，需要考虑：购买价格、赎回价格、持有期限、票面，以及利息支付间隔期的长短等。到期收益率假设再投资的收益率和到期收益率一样。

国债期货基差和收益率之间存在一定的关系，一般情况下，当国债期货的基差较小时，其对应的债券的收益率较低；当国债期货的基差较大时，其对应的债券的收益率较高。当国债期货的基差较小时，市场上的买盘和卖盘数量相当，市场上的需求相对较小，债券的价格会比较稳定，其收益率也会比较低。

债券持有期收益率怎么算的?

1、公式：债券持有期间的收益率=[年利息收入+（卖出价格-买入价格）/持有年数]/买入价格 *100%。

2、持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是：持有期收益率=（价格-购买价格+利息）/购买价格×100%。

3、最基本的债券收益率计算公式为：债券收益率= （到期本息和一发行价格） ÷ （发行价格×偿还期限） × 100%由于债券持有人可能在债券偿还期内债券，因此，债券的收益率还可以分为债券者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。

4、票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（价格-购入价格+持有期间总利息）/（购入价格*持有期间）*100%。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。应答时间：2021-09-01，最新业务变化请以平安银行公布为准。

到期收益率和持有期收益率的公式

持有期收益率Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1 到期收益率 到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。

计算公式：到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×总期数）×100%。持有期收益率指投资者持有股票期间的股息或红利收入与买卖价差占股票买入价格的比率。持有期收益率是投资者投资于股票的综合收益率。

持有收益率和到期收益率最大的不同就是：持有收益率=持有收益/持有成本*100%。而持有收益是按照持有的时间计算的，一般持有多久就算多久的收益。而到期收益通常是封闭式管理，所以只能到期之后才能将收益取出。

到期收益率计算公式是r=[D+（P1-P0）/n]/P0，D是年现金股利额，P0是股票买入额，P1是股票卖出额，n是股票持有年数。持有期收益率 Rhp ：Rhp =持有期期末价值/持有期期初价值-1 ⑴。而到期收益率计算公式是到期收益率=（收回金额-购买价格+总利息）/（购买价格×到期时间）×100%。

持有收益率和到期收益率之间存在的最大的不同就是：持有收益率=持有收益/持有成本*100%。而持有收益是按照持有的时间计算的，一般持有多久就算多久的收益。而到期收益通常是封闭式管理，所以只能到期之后才能将收益取出。

债券收益率计算公式

债券收益率计算公式为：债券收益率=（到期本息和-发行价格）/（发行价格*偿还期限）*100%。

债券投资收益率计算公式为：债券收益率=（到期本息和-发行价格）/（发行价格*偿还期限）*100%。由于债券持有人可能在债券偿还期内债券，因此，债券的收益率还可以分为债券者的收益率、债券购买者的收益率和债券持有期间的收益率。

债券主要有：票面收益率=利息/票面额*100%；当期收益率=（债券面额*票面收益率）/债券当前市场价格*100%；持有期间收益率=（价格-购入价格+持有期间总利息）/（购入价格*持有期间）*100%。温馨提示：以上信息仅供参考，不作任何建议。

持有期收益率的计算公式为()。

持有期收益率，是债券买卖价格差价加上利息收入后与购买价格之间的比率，其计算公式是：持有期收益率=（价格一购买价格+利息）／购买价格×100％。

【答】：C A选项为名义收益率的计算式；B选项为即期收益率的计算公式；C项正确。

持有期收益率Rhp=持有期期末价值/持有期期初价值-1 到期收益率 到期收益率是投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流的现值等于债券当前市场价格的贴现率。

股票持有期收益率的计算公式是：r=[D+（P1-P0）/n]/P0。其中的D指的是年现金股利额，P0指的是股票买入额，P1指的是股票卖出额，n指的是股票持有年数。那么基金的收益如何计算呢？基金的收益计算是用买卖的差价加上红利收益。

某贴现债券面值1000,期限90天,以6%的贴现率公开发行。

发行价格：1000*（1-6%*90/360）＝985 到期收益率：（1000-985）/985*365/90=18% 计算出的到期收益率要高于贴现率，因为投资者的投资成本低于债券面值。

%的贴现率是年化的，这里只发行90天，就是1/4年，那实际贴现率就是2%，发行价格=1000（1-2%）=980。收益率要基于初始投资980算，就是（1000-980）/980=04%，这也是90天的收益率，将其年化 那就是1+y=（1+04%）的四次方，求出y 约等于41% ，为什么是28%就不清楚了。

我来告诉你。正确答是：发行价公式：po=v*（1-dn）=1000*（1-8%*90/360）=980元 收益率公式：Ym（V-Po）/Po*365/n*100%=（1000-980）/980*365/90*100%=28 因为是贴现债券，所以没有票面。算发行价时，一年按360天计算，算收益率时，一年按365天计算。

发行价=1000*（1-8%）=920 到期收益率=〔（1000-920）+1000*N/360*90〕/920 *360/90 上式中的N为该债券的年（票面）。

． 某县城一加工企业208月份应缴纳增值税280万元，该企业本月应缴纳城市维护建设税和教育费附加为（ ）。（A） 22．4万元 （B）25．6万元 （C）28．2万元 （D）35．2万元 4．某贴现债券面值1000元，期限180天，以9%的贴现率公开发行，其到期收益率为（ ）。

看起来这是一张零息债券，那么今天的价格就是未来的现金流的折现价值。1000/（1+5%）=9538 9538就是现在的售价。