两种股票的相关性只能取正值

相关性对风险影响有哪些

两种证券如果是负相关的话则是，不会因为一方的涨跌影响另外一方。而正相关的话，两只股票如果都赚钱还好，都亏钱肯定是无法接受的，而且客观加大了投资的风险性。

显然两种证券相关性不同，组 合的风险不同，即资产收益相关性影响组合的风险。

【答】：当投资对象收益率完全负相关（r=-0），投资分散化完全可以消除组合投资的风险。当投资对象收益率完全正相关，投资分散化不能完全消除组合投资的风险。

一般认为组合资产的相关系数越高，则分散风险的能力越弱，组合的风险越大，反之亦然。组合中各个证券相关系数越小越好，最好是-1，这样在相同的预期收益下组合的风险越低。

相关性对风险的影响 证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲。风险分散效应也就越强。证券报酬率之间的相关性越高，风险分散化效应就越弱。完全正相关的投资组合，不具有风险分散化效应，其机会集曲线是一条直线。

股票为什么有相关性

1、供求关系：股票买的人多了，股票自然就涨了。相反则跌。上市盈利能力：和股票相关的上市业绩好的话，股价就涨得快。人为操纵：收齐筹码后开始拉升股票，股价上涨。

2、股票相关性指的是多只股票的股价或收益率，在一个时段内的相关联系，通常用相关系数来表示。通常而言在股票市场中的上市间相同行业的相关性较高，相似行业的相关性次之，对属于完全不同行业的则相关性最低。

3、股价和经济增长成正相关的关系。一般来说，当一国的经济状况良好，一般来说他们的股票价格会上升；反之，股票价格下降。 股价和经济周期循环成正相关关系。经济周期的高涨、衰退、萧条和复苏会对股价产生相对应的影响。

在金融中,如果两只股票相关系数为1,可以说明什么

1、当两种证券完全正相关时，相关系数为1，那么由此形成的证券组合锁定风险组合。

2、【答】：A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关(相关系数为1)，完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

3、相关系数为00表示两个变量完全负相关；说的确切些，当一个变量的测量值增加时，另一个变量的测量值却将减少，同样，后者的减少量与前者的增加量存在纯线性关系。相关系数的取值范围是（-1，0）或（0，1）。

两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险,是否正确?

1、正相关的当然不能抵消风险了。因为他们同时升同时做跟买一只股票没有什么区别。你要做的就是买两个毫不相干的行业，互相的补充。

2、【答】：A 如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则这两只股票报酬率的相关系数为1，即完全正相关；完全正相关的两只股票所构成的投资组合不能降低任何风险，包括性风险和非性风险。

3、【答】：A 如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关(相关系数为1)，完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。

4、如果相关系数小于1，那么证券组合的风险就小于组合中各个证券风险的加权平均数。2 两种正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险（ ）标准答：错误 解析：两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。