欧元兑美元期权费，一份欧元期权多少钱

某交易商买进一份一个月到期的欧元看涨期权,合约金额为100000欧元,协议...

1、例如：10万 镑美的合约，即一个标准手。1点值= 100000 （lot size）x 0.0001 （tick size） = $10美元。计算直盘的利润和损失（profit/loss， P/L）。非直盘的点值计算方法：公式：点值=交易手数（lot size） x 基点（tick size） / 现在汇率 （current rate）。

2、沿用上例，当你买入名义本金为1000万的期权合约，是需要支付一定比例的期权费的，若你要买入的A股票1个月1000万的持仓权益，交易商报价为5%的期权费率，那么此时就需要支付50万元，来获得1000万元的股票持仓，此时就产生了20倍的交易性杠杆。

3、问题二：外汇交易中合约是？ 合约是指交易1手外汇合约中所买卖的数量。1手外汇合约的合约是100000基准货币。例如：1手欧元/美元的合约为100000欧元，1手英镑/日元的合约为100000英镑。

4、因此为了进行Delta对冲，该交易商需要买人期货合约，即建立多头。由于δ值为0.50，该交易商需要买入5份市场价格为19元的期货合约（10*0.5=5份期货合约）。由于δ值为+1或-1，相等于可能处于最大实值状态的期权。现在该交易商的仓盘状态如下表所示：如果在到期日时，期货的价格与买入时一样。

5、股指期权（股票指数期权）是在股指期货的基础上产生的，期权购买者付给期权的方一笔期权费，以取得在未来某个时间，以某种价格水平，买进或卖出某种基于股票指数的标的物的权利。 期权卖方在收取期权买方所支付的权利金之后，在合约规定时间，只要期权买方要求行使其权利，期权卖方必须无条件地履行期权合约规定的义务。

欧元兑美元汇率受70亿欧元影响

1、欧元兑美元汇率受70亿欧元外汇期权到期对冲影响，本周五有70亿欧元的1200 - 1230区间期权到期，其现金对冲会吸引或限制外汇即期汇率波动。具体情况如下：当前影响：外汇期权到期的现金对冲机制，会在到期前对外汇即期汇率波动产生作用，可能吸引或限制其波动。本周五高达70亿欧元的特定区间期权到期，产生了巨大的对冲需求。

2、在做空欧元的同时，2月24日索罗斯撰文唱空欧元，索罗斯以告的口气表示：如果欧盟不解决其财问题，欧元的命运将是土崩瓦解。在晚餐会后的一个月中，豪欧元下跌的欧元空头头寸规模从70亿美元迅速增长了73%，达到近121亿美元。

3、欧元出现大幅度下跌，而美元则节节攀升，美元指数从70多一直上冲到 90以上，而欧元与美元的兑换比例从45：1左右迅速贬到2：1。受此影响，全球股市从2月初以来出现较大幅度的波动。