欧元英镑套利，欧元 英镑

【反人易策略6】套息、套利是如何设计的?

1、套息策略的实现需要细致规划和策略设计。通过自动化、量化的交易策略，如金星纯多头策略，投资者可以充分利用隔夜利息差异。这一策略需要关注每个平台的隔夜利息差异，并选择提供较高收入的平台。套利与套息策略不仅依赖于市场信息和交易效率，还需要考虑策略设计和风险管理。通过深入交流和关注汇飞交易公众号，投资者可以获取更多策略，提升交易效果。

假设1年期欧元为4.5%-4.375%,英镑为6.0625%-5.96875%,两种货币...

1、假设1年期欧元为5%-375%，英镑为0625%-96875%，两种货币的即期汇率为1英镑＝2890欧元。掉期率计算如下：（2890-2820）*100%/2890=0.5431%，小于利差，这意味着存在套利机会。欧元套利策略如下：首先，将欧元即期兑换成英镑，然后进行英镑投资，预期年化收益率为96875%。

如何计算三角套汇?

1、然而，当套算汇率（通过三个市场的汇率计算得出）与公开汇率不一致时，三角套汇就有可能产生机会。例如：在伦敦，1英镑兑换2美元。 在巴黎，1英镑兑换10法郎。 此时，套算出的美元对法郎汇率为1美元兑换5法郎，而实际公开汇率为1美元兑换6法郎。

2、为了进行三角套汇，首先需要将三个等式转换为相同的标价法。例如，伦敦市场的汇率可以转换为1瑞士法郎=0.6078/0.6081英镑，苏黎世市场的汇率转换为1新加坡元=5377/5231瑞士法郎，而新加坡市场的汇率则为1新加坡元=0.1772/0.1773英镑。接下来，将这三个标价法中的系数相乘，以验证是否存在套汇机会。

3、三角套汇的计算方法是通过汇率转换，断是否存在潜在的汇率套利空间。将两个市场的汇率进行相乘，如果不等于1，则说明存在套汇机会。具体计算为：（1/17800）（2364/1）=0.1328，（1/19900）（2540/1）=0.1276。因为0.1328不等于0.1276，且两者之间存在差异，所以存在套汇机会。