欧元兑港币汇率掉期，欧元兑港币走势预测

掉期点”怎么计算的

掉期点的计算基于远期汇率的公式：美元远期=美元即期*（1+人民币*N/365）/（1+美元*N/360）。由此得出掉期点=美元远期-美元即期，或掉期点=即期汇率*（1+R（rmb）*N/365）/（1+R（usd）*N/360）-1）。在这里，R（rmb）表示人民币，R（usd）表示美元，N代表期限天数。

掉期点计算公式：基本公式：掉期点 = 美元远期 美元即期，或者掉期点 = 即期汇率 * * N / 365） / * N / 360） 1）。其中，R表示人民币，R表示美元，N代表期限天数。说明：对于美元、日元和欧元，掉期点的为绝对价格的万分之一，即小数点后第四位。

掉期点的计算主要有两种方法： 以差的观念为基础的计算方法： 计算公式：掉期率 = / 即期汇率 × 360 / 远期合约天数。这种方法考虑了即期汇率与远期汇率之间的差异，并将其与合约天数相结合，以反映差异对汇率的影响。

定义：掉期点是远期汇率与即期汇率之间的差额。这个差额反映了投资者为了在未来某一时间点进行货币兑换而愿意承担的汇率风险溢价或折让。计算方式：以美元兑人民币为例，假设当前即期汇率为5，而市场预期未来某一时间点的远期汇率为6，那么掉期点即为65=0.1，这等同于1000个基点。

外汇掉期交易中最活跃的三个货币对是哪些

1、外汇掉期交易中最活跃的三个货币对是欧元/美元（EUR/USD）、美元/日元（USD/JPY）和英镑/美元（GBP/USD）。 **欧元/美元（EUR/USD）**：这是全球交易量最大的货币对，流动性极高。欧元区和美国的经济数据、货币策差异对汇率影响较大，市场参与者众多，包括银行、对冲基金和跨国。

2、交易结构：外汇掉期涉及两种不同类型的货币，如美元和欧元，或美元和日元等。交易双方约定在未来某一时间点，以约定的汇率交换一定数量的货币，并在另一时间点以另一约定的汇率换回。主要目的：通过改变货币、期限或现金流的时间结构，以匹配特定资金需求或管理风险。

3、银行间外汇市场主要包括即期、远期、外汇掉期和货币掉期四类人民币外汇产品，共有人民币对美元、欧元、日元、港币和英镑5个本外币交易货币对。此外，银行间外汇市场还包括欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港币和欧元/日元8个外币对外币的即期交易。

4、在实操中，外汇掉期可以分为即期对远期、远期对远期和即期对即期三种形态。即期对远期是最常见的形态，通常应用于锁汇需求，例如，浙江省新昌县投资发展有限在2024年1月8日定价一笔三年期美元债时，通过外汇掉期策略，锁定了成本收益，相较于境内同主体发行的三年期私募债，收益更高。

5、从市场结构看，墨西哥比索是交易最活跃的品种，其次是美元/比索货币对。墨西哥央行推出的外汇对冲也促进了市场发展，比如允许企业通过特定渠道进行外汇风险管理。交易所交易的外汇衍生品规模在拉美地区处于前列。

6、中国银行外汇掉期支持币种：可自由兑换的各类货币，以美元、欧元、英镑、日元为主。